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关于提示国债期货2103合约交割相关事项的通知

浏览数:353    发布时间:2021/2/19 10:48:53

尊敬的客户:

        根据中国金融期货交易所交易规则及其相关实施细则规定,现就20213月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下:

        一、国债期货2103合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五,即TS2103TF2103T2103合约的最后交易日为2021312日。

二、国债期货实行持仓限额制度,自交割月份之前的一个交易日起,客户TF2103T2103TS2103合约持仓限额分别为600手、1200手、600手。超出持仓限额标准的,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超仓头寸予以强行平仓。

        三、参与交割的客户应当事先通过我司向交易所申报国债托管账户并确保所申报的国债托管账户真实、有效。客户按照交易编码申报国债托管账户,申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户;申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。在国债期货2103合约交割月份之前的二个交易日(即2021225日)尚未通过国债托管账户审核的客户,须在225日上午收市前将国债2103持仓调整为0手。否则我司有权在225日下午开市后对此客户持仓予以强平。如行情波动极端或流动性不足,我司有权提前执行强平。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。进入交割月份后,至最后交易日之前,卖方可在每交易日15:15分前通过会员向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

五、最后交易日收市后,同一客户号的双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。

  敬请客户做好风险控制,理性投资,依本通知要求提前将相关持仓调整到位。

  特此通知。

广州期货股份有限公司

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