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关于动力煤期权上市交易有关事项的通知

浏览数:186    发布时间:2020/6/29 20:59:08

尊敬的客户:

根据郑州商品交易所通知,动力煤期权合约自2020年6月30日(星期二)起在郑州商品交易所上市交易,现将有关事项通知如下:

一、上市交易时间

2020年6月30日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。6月30日当晚起,动力煤期权合约开展夜盘交易。动力煤期权合约夜盘交易时间与动力煤期货合约相同。

二、挂牌合约月份

首日挂牌的动力煤期权标的期货合约为:ZC009、ZC010、ZC011、ZC101。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据动力煤期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于6月29日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

五、持仓限额

客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额均为30000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额均为60000手。

六、询价限制

客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

动力煤期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<10

0.8

10≤申报买价<20

1.6

20≤申报买价<30

2.4

30≤申报买价<50

4.0

50≤申报买价<70

5.6

70≤申报买价

7.2

七、期权交易权限开通

根据交易所期权适当性相关规定,若客户此前开通郑商所其他期权品种的交易权限,可直接参与动力煤期权交易否则需我司申请开通郑商所期权交易权限后方可交易上述新品种。在申请期权交易权限时,需具备对应交易所期权仿真交易经历、仿真行权经历等适当性要求。详情可查询广州期货网站期权开户指南  hhttp://www.gzf2010.com.cn/yewu.aspx?id=15109&index=0

期权业务规则及挂盘基准价可登录郑州商品期货交易所网站查询。

特此通知

广州期货股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日