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关于菜籽粕期权上市交易有关事项的通知

浏览数:136    发布时间:2020/1/13 20:22:17

尊敬的客户:

根据郑州商品交易所通知,菜籽粕期权合约自2020116日(星期四)起在郑州商品交易所上市交易,现将有关事项通知如下:

一、上市交易时间

20201月16日(星期四)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。1月16日当晚起,菜籽粕期权合约开展夜盘交易。菜籽粕期权合约夜盘交易时间与菜籽粕期货合约相同。

二、挂牌合约月份

首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽粕期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于1月15日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

五、持仓限额

客户所持有的按单边计算的某月份菜籽粕期权合约投机持仓限额为20000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额均为40000手。

六、询价限制

客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

菜籽期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<50

5

50≤申报买价<100

10

100≤申报买价<200

20

200≤申报买价<300

30

300≤申报买价

45

七、期权交易权限开通

具有郑州商品交易所商品期权交易权限的客户,自动获取菜籽粕期权交易权限。根据交易所期权适当性相关规定,客户如需申请开通期权交易权限查询广州期货期权开户指南

http://www.gzf2010.com.cn/yewu.aspx?id=15109&index=0

期权业务规则及挂盘基准价可登录郑州商品期货交易所网站查询。

特此通知

广州期货股份有限公司

二〇二〇年一月十日