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广州期货商品期权日评20181109

浏览数:133    发布时间:2018/11/9 17:06:23

                                                                        豆粕期权概况 

 

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

-0.54

2961

1509880

2681752

-1668

m1901

-0.51

3142

1074606

1278676

-13716

小结

1)       周五市场情绪非常稳定,对周末的风险预估也很低,m1901全天窄幅震荡、持仓不增。

2)       wind数据显示,国内豆粕库存和港口大豆库存小幅回升,而其他基本面因素未有变。

3)       最新Cofeed数据显示中国未购入任何美豆船期,但本次中美和谈可能会改变此僵局

4)       目前,m1901利好因素是美豆的“供给缺口”,而利空有“低蛋白饲料政策加码、南美大豆-豆粕的进口增加”等。低蛋白饲料政策已经提上日程,但据饲料行业的人士分析,对豆粕需求减幅有限,后期仍大概率存在至少500万吨的大豆供给缺口!

期权(1月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

30072

224434

1128

-

-

认沽合计

25712

199328

1966

-

-

总合计

55784

423762

3094

0.855014632

0.888136379

小结

1)豆粕1月期权成交量,在周五继续回落,市场认为当前时刻、当前点位风险并不高;

2)豆粕1月期权持仓量,在周五认购期权、认沽期权基本保持稳定;

 

二、波动率分析

 

 

 

 

 

 

                                           白糖期权概况 

 

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

-0.63

5068

598808

602764

-3918

SR901

-0.27

5084

455758

272190

-6426

小结

1) 周五当日,白糖901期货合约震荡盘整。

2) 洲际交易所(ICE3月原糖期货收低0.17美分,或1.3%,报每磅12.84美分,盘中触及四周低位12.78美分。

3) 从相关部门获悉,2018/19榨季新疆以中粮屯河新宁糖业公司925日率先开机,拉开了新生产期的序幕,截至恒丰糖业公司1018日开机,新疆全部15家糖厂14家开机。预计收购甜菜460万吨,产糖54万吨。

期权1月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

看涨合计

24708

1034

152246

+2460

成交量PCR   0.72

看跌合计

17710

8990

93746

+1462

成交额PCR   0.87

总合计

42418

1933

245992

+3922

持仓量PCR   0.62

小结

1)周五当日,白糖901期权成交额PCR小幅回落,持仓量PCR基本稳定。

二、波动率分析

 


 

 

 

                               



广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

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