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广州期货商品期权日评20180614

浏览数:132    发布时间:2018/6/14 17:28:11

                                                                豆粕期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

豆粕指数

0.95

2982

1726394

4239504

-14566

m1809

0.72

2947

997870

2097802

-54346

小结

1)       周四m1809略微上涨。目前国内豆粕库存仍然是天量,短期上涨空间有限。

2)       613日凌晨公布了新WASDE报告,调整了美豆库存,略微偏多。但总体上本报告的公布对豆粕、美豆期货行情影响的强度并不很大。

3)       44日以来中美贸易战局势风云变化,豆粕行情随之上下起伏。预计615日,贸易战是否涉及大豆产品可以基本敲定。这两天期权IV出现异常上升,市场对本次贸易清单的最终公布颇为重视,m1809价格可能会因贸易清单公布结果而有所波动。

4)       目前m1809价格较低,油厂压榨利润低于0

期权(9月合约)

成交量

持仓量

持仓量变化

成交量PCR

持仓量PCR

认购合计

37622

192124

7178

-

-

认沽合计

38472

145414

3184

-

-

总合计

76094

337538

10362

1.022593164

0.756875768

小结

1)豆粕9月期权成交量,在周四显著高于平均日成交量;

2)豆粕9月期权持仓量,在周四认购期权、认沽期权都出现大量增仓;


二、波动率分析

 


                                                              白糖期权概况

一、行情回顾

期货/指数

涨跌(%

收盘价

成交量

持仓量

持仓量变化

白糖指数

+0.10

5258

390596

814138

-9366

SR809

-0.02

5223

331678

582192

-9768

小结

1) 周四当日,白糖809期货合约震荡盘整。

2) 洲际交易所(ICE)原糖期货周三收高,受近期投资者回补空头头寸支撑。

3) 欧洲贸易商周三表示,伊朗国有采购机构--伊朗政府贸易公司(GTC)已经再度发布一项新的招标,寻购60,000吨原糖。

期权9月合约

成交量

成交额(万元)

持仓量

持仓量变化

 

看涨合计

9608

408

126372

+646

成交量PCR   0.75

看跌合计

7190

548

35196

+78

成交额PCR   1.34

总合计

16798

956

161568

+724

持仓量PCR   0.28

小结

1)周四当日白糖期权成交额PCR有所回落,持仓量PCR再创低位。


二、波动率分析





广州期货研究所

020-22139813

苏 航   F3032651

韩日升  F3035193

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